[IE 금융] 가상자산 시장에서 API(Application Programming Interface, 응용프로그래밍 인터페이스)를 이용해 매수 또는 매도를 반복해 거래가 활발한 듯 속이는 불공정거래 사례가 등장하자 금융감독원(금감원)이 경고했다.

13일 금융감독원(금감원)은 '가상자산시장에서의 API 거래 관련 이용자 유의사항'을 통해 프로그램 매매가 시세 조종과 허수 주문에 악용되는 사례와 투자자 유의점을 알렸다.

API는 24시간 거래가 가능한 가상자산 시장에서 이용자가 거래소 매매시스템에 접속하지 않아도 사전에 조건만 설정하면 자동 주문·매매가 가능하다. 이를 통한 거래는 거래대금 30%대를 차지할 정도로 통용되고 있다.

그러나 API를 활용한 불공정거래도 늘고 있다. 대표 사례로는 매수·매도를 반복하며 거래량을 부풀리는 시세 조종이다. 일례로 A씨는 API로 5000만~1만 원으로 시장가 매수·매도를 번갈아가며 거래를 꾸며냈다. 이와 동시에 수동으로 지정가 고가매수 주문을 추가 제출, 시세를 올렸고 다른 투자자 매수세가 붙어 시세가 더 뛸 때 바로 팔았다.

이 같은 '가상자산 시세조종 행위'는 작년 금감원이 가상자산시장을 모니터링하는 과정에서 발견했으며 수사기관에 고발 조치했다.

여러 명이 조작한 사례도 드러났다. 한 명이 시세 조종 대상 종목을 공지하면 다른 이들이 활발한 거래처럼 보이도록 API를 통해 매매를 반복한 것.

이에 금감원은 과도한 단주·가장 매매처럼 이상한 주문을 발견하면 API를 통한 '불공정거래'를 의심해야 한다고 조언했다.

단주 매매는 소량의 매수·매도 주문을 짧은 시간에 반복 제출해 활발히 거래가 이뤄지는 외관을 형성한 다음 가격변동률을 올려 이용자들의 매매를 유인하는 수법이다. 이 과정에서 자신의 매수·매도 주문이 상호 체결되면 가장 매매에 해당할 수 있다.

여기 더해 매매 유인 목적으로 체결가능성이 희박한 주문을 제출, 취소하는 행위를 반복하면 허수 주문으로 간주돼 시세조종 행위에 해당할 수 있다.

금감원은 가상자산 커뮤니티나 사회관계망서비스(SNS)에서 공유되는 고빈도 단주 매매 코드를 무분별하게 사용해 거래량과 가격을 과도하게 변동하는 일이 없어야 한다고 강조했다.

이 외에도 'API Key' 유출을 조심해야 한다. 이는 거래 과정에서 편리하게 이용되지만 본인인증을 거쳐 발급되는 거래지시 수단이라 유출 시 의도치 않게 불법행위에 연루될 수 있다.

/이슈에디코 김수경 기자/